交易所

本教程详细介绍了如何使用ib_insync库从Interactive Brokers API获取SP500指数（SPX）的历史数据。针对常见的将指数误识别为股票合约导致“无证券定义”错误的问题，文章指出需将SPX定义为Index合约，并指定正确的交易所（如CBOE），从而成功获取指数的开盘、最高、最…

本文详细阐述了如何使用`ib_insync`库正确获取包括标普500指数在内的历史数据。核心在于区分股票（`Stock`）和指数（`Index`）合约类型，并为指数合约指定正确的交易所（如SPX的’CBOE’）。通过提供修正后的代码示例，帮助用户避免常见的“无安全定义”错误，…

在使用CCXT的`fetch_ohlcv`方法获取K线数据时，用户常遇到无法获取最新几小时数据的问题。这通常是由于将本地时间而非UTC时间作为`since`参数传入所致。CCXT及其底层交易所API普遍采用UTC时间戳。本文将深入探讨这一时区差异问题，并提供确保正确获取最新历史K线数据的解决方案和最…

本文深入探讨了在以太坊数据分析中识别中心化交易所（cex）和去中心化交易所（dex）地址的挑战与策略。cex地址通常不公开，无法通过公共数据集获取；而dex地址的分析则更为复杂，需要针对每个流动性池或交易对合约进行单独研究。文章推荐了trading strategy exchanges数据集作为分析…

使用ccxt的`fetch_ohlcv`方法获取最新ohlcv数据时，用户常遇到数据缺失，尤其是在请求特定时间范围时。这通常是由于未正确处理时区造成的。ccxt默认处理utc时间戳，而用户可能传入了本地化时间。本文将深入探讨这一常见问题，提供正确的时区处理策略和代码示例，确保您能准确无误地获取到最新…

本文探讨了在Ethereum-ETL数据集和Google BigQuery中识别中心化交易所（CEX）和去中心化交易所（DEX）地址的挑战与方法。我们发现CEX地址通常不公开，需私下获取。而DEX地址虽有部分公开数据集（如Trading Strategy Exchanges），但其覆盖范围有限，且分…

在使用币安api进行程序化交易时，开发者常遇到止盈止损订单（如take_profit或stop）提交失败并返回“target strategy invalid”错误的困扰。本文将深入探讨此问题的根源在于交易对不支持特定订单类型，并指导您如何通过查询exchangeinfo接口识别可用的订单类型，进而…

要高效准备股票数据以供mplfinance绘制，首先必须确保数据为pandas dataframe格式且索引为日期时间类型；1. 将日期列通过pd.to_datetime()转换为datetime格式，并用set_index()设为索引；2. 标准化列名为open、high、low、close、vo…

用python实现自动化交易的核心在于构建数据驱动的交易系统，其核心步骤包括：1.获取并清洗市场数据；2.开发和验证交易策略；3.进行回测以评估策略表现；4.对接api实现实盘交易；5.执行风险管理；6.持续监控与优化。具体工具方面，pandas和numpy用于数据处理与计算，tushare和aks…

使用Python-Binance库进行Binance期货交易时，经常会遇到APIError(code=-1111): precision is over the maximum defined for this asset错误。此错误表明订单精度超过了该资产允许的最大值。本文将分析错误原因并提供可靠…